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第1115章 屠夫的警觉（第2页）

他推开了门。

沈悠然已经在里面了。

她坐在靠窗的位置，面前的电脑上开着SPSS软件，旁边放着一沓打印的数据表。听到门响，她抬起头。

"李默？进来坐。"

李默走进去，坐在了她对面。

他尽量让自己的呼吸保持平稳。

沈悠然关上了电脑屏幕，把注意力转向他。

"你在群里发的那个方法，我仔细看了一下。你那个散点图上的四个异常节点是怎么识别出来的？我用传统的异常值检测方法试过，效果很差。"

李默清了清嗓子。

"你用的是什么方法？Zscore还是IQR？"

"Zscore。我把所有数据点的z值算出来了，但阈值怎么设都不对。设太高就漏检，设太低就误报一大堆。"

李默点了一下头。"问题不在阈值上。问题在于你的分析维度不对。"

他打开了自己的笔记本电脑，把提前准备好的PPT调出来。

"你看——你用的是交易量作为分析变量，对吧？"

"对。"

"交易量本身的波动太大了，噪声很高。你应该换一个变量——用交易的时间间隔。"

沈悠然眉头动了一下。"时间间隔？"

李默翻到了PPT的第三页。上面是那张脱敏后的散点图，横轴是时间，纵轴是每两笔交易之间的间隔秒数。

"在程序化交易中，时间间隔是很稳定的。因为程序执行的速度是固定的，不会因为市场情况的变化而出现大幅波动。但如果是人在操作——尤其是当操作者的情绪出现变化的时候——时间间隔就会突然拉长。"

他指着散点图上那四个明显偏离的点。

"你看这四个位置。它们的时间间隔比周围的平均值高出了三到四倍。而且拉长的方式不是渐变的，是突然的。这说明在这四个时刻，操作者的行为模式发生了改变。"

沈悠然盯着那张图看了至少半分钟。

然后她说了一句话。

"这个思路……我怎么没想到。"